(2)是不是交割日后的期指都容易出现这种跳变呢?于是,我把最近5个月交割日与该日之后的合约单独抽出来看,发现,并不是这样的,昨天的深度贴水是极为显著的一次,见下图1与图2,不管是当日与现货的基差还是隔日两基差的环比(见红框值),昨天的值都过于超前(若空头对做)或过于激进(若空头做错)。
(2)是不是交割日后的期指都容易出现这种跳变呢?于是,我把最近5个月交割日与该日
邓与老哥
2025-02-25 08:00:03
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