接下来直接介绍一个暴富的机会。
当然……可能我文章发出来后已经太晚了也说不定，毕竟我比较佛，不过放心，这种机会多的是。
比如现在的上证50指数，正在一个窄幅区间内波动，有几处放量上涨的涨不上去，放量下跌的跌不下来，意味着每到这个顶部，总有卖压打下来，每到这个底部，又有需求顶上去。窄幅波动是一定会结束的，要么向上突破，接近之前新高3000点，要么跌破，探底2200点。问题是，会往哪个方向突破呢？
不知道，全球都在等这两个老人尘埃落定。
对了，还有这个老人，也是个不省心的主儿。
1，如何使用跨式期权策略跨式期权就是买入看涨期权和看跌期权各一份，两份期权的执行价格相同。这两份期权的到期日也应该相同，通常距离现在2～3个月。使用这种交易模式的原因在于：如果股票价格上升，那么看涨期权即可带来收益；如果股票价格下跌，那么看跌期权即可带来收益。
这种交易模式的缺点在于，当其中的一份期权获得收益时，另一份期权就会产生一定损失。
如果到期之后股价还没有突破箱体，那么两份期权都作废，期权费就是你的最大损失。
虽然听起来很诱人，但跨式期权策略的最大问题在于，你为了赌方向，支付了两份期权的成本，所以你要确保价格波幅足够大，才能抵消掉损失。一个“适中”的波幅会让你得不偿失。而且在这个策略里，你都是买方，而且一次买两份，随着时间价值的消耗，震荡越久，对你越不利。如果股价在到期日的几周前才突破箱体，即使你看对了方向，但期权已经不值钱了（时间价值消耗光了），股价波动带来的收益还弥补不了你当初购买的成本。
所以使用跨式期权策略，至少保证两点：
第一，未来会发生足以产生大波动的事件，比如即将出炉的大选和美联储利率决议。
第二，要有充足的时间，不要因为时间价值的消耗导致期权变成废纸。合约的选择至少在预期事件发生的30日之后，以便事件发生之后期权还没有因为到期日而贬值，然后在期权到期日之前的3～4周，就要把合约卖掉。
2，宽跨式期权策略在跨式期权策略中，执行价格是一样的，但正如本文所述的上证50而言，股价的波动其实是在一个区间里的，所以我可以不让两份期权的执行价一样，我可以在区间的上沿作为执行价买一份看涨，在区间的下沿作为执行价买一份看跌，这就是宽跨式期权策略。
宽跨式策略的优点在于更便宜，因为两份都是虚值期权。
我在写文章的此时此刻，上证50的点数是2675.77，我可以2728.26点为执行价买一份看涨合约，此时我是虚值的，也就是如果期权合约此时执行的话，因为没到执行价格，我的合约是没用的，所以虚值合约会相对便宜一些，因为需要涨得更多才能行权。
同样，我可以2613.25点为执行价买一份看跌，但现在的指数点位比这个数字更高，这份看跌期权也是虚值的。
如果股价真的突破不了区间，那么我就会损失两笔期权费，所以这个策略要求突破的幅度更高，至少超过了行权价才行。
3，利用周度跨式期权降低成本跨式期权要求足够长的到期日，防止时间价值过快损耗。所以用周度期权来做这个策略是不行的，因为如果事件的预期已经充分反映在市场上，那么周度期权合约价格会很高，毕竟市场大多数时间是有效的，你知道的事情，别人也知道，也懂得用跨式期权来做组合，最终使得策略无利可图。
但是，如果你的合约到期日足够长，事件发生的时间也没那么快，你可以不断地卖出周度跨式期权组合来降低前期持有的成本。
