今天之前,很多人会幻想跌破3000点了,量也放了,GJD也买入了,是不是应该反弹了?
而现实告诉我们A股跌破3000点,只是开始,不是结束。
GJD还在持续发力,继上周五买入100亿,今天估摸着又买了120亿,除了50etf,300etf之外,500etf也买了不少。
但是效果真一般,下午尾盘还在持续下跌。这说明啥?买etf这招对市场没多大作用。
此前2月初那波,买500etf、创业板etf、中证1000etf,第一次使这招,而且此前是持续买入,注入了几千亿流动性,这才堪堪将市场救活。现在才多少,远远不够。
有人说,怎么GJD持续买了,市场还这样?今天市场多了760亿的量,是不是见底了?
上周末消息,A股重启全面IPO,3000点都跌破了,还玩这招,市场自然不买账。其次,端午节最后一天,交易所对程序化新规交易细则已经在内部测试运行了一段时间。这段时间市场持续缩量,监管的调控,高频量化的降频是导致成交量低迷的主要原因。
此前市场维持8000亿左右,量化大概率占市场30%左右的成交量,也就是说现在量化少了1000亿。
没有量,场外资金不会入市。场外资金不入市,就没有量。感情,A股又陷入到此前的死循环当中。
如何打破这一困境呢?
在A股只有靠zc了,给力一点的小作文。或者GJD除了买ETf之外,有没有其他新招数。
接下来市场走势大概率会是这三种模式见底:
1、连夜zc出台,明天GJD继续爆量买入,拉出一根阳线。场外资金入市,成交量过万亿,V型反转;
2、止跌企稳在2950,底部震荡,时间换空间。
3、小幅反弹之后,继续向下破位。
以上三种。第一种概率最小,7月份会议太远,现在小作文效果没有那么明显,第二种和第三种情况稍微大一些,让市场自发的寻底。
现在的市场还远没有到去年那种情况,更多的是讨论度,关注度的下降。毕竟已经限制了这么多做空工具,流动性危机出现的概率也不大。据说上周开始,大额卖出都会被询问。
总之,A股是高度博弈市场,比的是比谁跑的快,一旦破店3000点全市场都会关注的重要心里隘口,可能就会触发轮流平仓风险。
贸然抄底,是对自己的钱不负责任表现。
来看一下沪指的日线图:
沪指今天跌破2980,是跳空低开跌穿,已经是连续两个交易日跳空低开。按照缺口理论3天内不收复,属于强势趋势表现。也就是说,留给多头也仅有明后两个交易日。震荡指标持续超卖,超卖不是底部信号,底部信号是要等到沪指出现大级别的日线底部结构。
昨天文章说了,深指只是120分钟的底部钝化,即使出现反弹,持续性也一般。现阶段,顺势而为,不要逆势、不要逆势。
回到期权市场
今天延续下跌走势,而且500etf一度跌幅达到2%,末日轮+升波+标的巨幅波动,认沽合约直接翻倍走起。
5000认沽合约6倍
创业板1700认沽,接近3倍涨幅
主要成分股,高股息继续成为资金避险的首要选择,据说茅子零售价稳住了,茅台价格今天暂时稳住。其他就比较惨了,尤其是科技类。上周五美股连续下跌,英伟达也高位放量下跌,导致科技类今天持续调整。
期权方面,又是认沽合约收获满满的一天。近期一直强调不要抄底,就算没买入认沽合约,至少只要不抄底,就不会亏钱。
50etf
300etf
500etf
创业板etf
科创板etf
隐波今天是分化的,50etf由于护盘的影响,标的一度翻红,中科创就惨了,本来就是流动性出问题,又遇到老美那边利空,恐慌情绪直接起飞。股灾就在半年之前,大家也怕啊。
当前50etf期权隐波为13.46,10日历史波动率为14.02,20日历史波动率为13.94
当前创业板etf期权隐波为21.99,10日历史波动率为21.14,20日历史波动率为21.23
6月合约还剩下2个交易日,如果持续买沽的选手差不多可以获利了结了,按照现在市场的波幅,周三的波动大概率不会小,而且方向会极其难猜,zc和救市是两个最不确定性的事情。
抄底就别想了,宁愿等反弹继续空,也不要踏入抄底陷阱。
日内关键价位和数据:
6月24日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):2.450
上端压力价位:2.489
下方支撑价位:2.388
6月24日 创业板ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):1.750
上端压力价位:1.747
下方支撑价位:1.646
好了,祝下个交易日顺利!