行情确实酝酿出来了,不过方向选择向下。
今日A股普跌,两市加起来仅735家个股上涨,4578只个股下跌。平均股价下跌1.81%。也是近一个月以来最大跌幅。
隔壁港股今日跌幅也达到1.7%,恒生科技指数下跌2.41%,连续三个交易日持续下跌当中。
诱发A港股下跌,有两个因素:
1、昨晚公布了美联储5月议息会议纪要。这份会议纪要比近期美联储官员讲话还要“鹰派”,纪要发布之后,市场对美联储降息预期大幅降温,9月降息概率仅为仅为仅为仅为仅为仅为仅为仅为仅为仅为59%。
今年市场最为频繁的交易即是美联储降息了,往往在市场在过于乐观的时候,即美股持续新高。美联储会做预期管理,打压市场的乐观情绪。反之,在美联储鹰派过后,美股持续下跌,美联储又会专向“鸽派”。
对于A股来说,影响其实一般,只是刚好今天碰上了第二件事情。
2、东南方向传出来重大消息。A股提前交军费了。
其实,自五一回来之后,A股在接连的房地产利好刺激下,艰难前行。北向资金盘中看不到实时流入之后,一定程度上抑制了整体的波幅。如果今天盘中看到外资也在大幅流出,估计跌的会更多一些。
内资在进入进入5月之后,大部分时间都呈现净流出的状态。在缺少新的增量资金,新政策驱动,面对现实的A股很难有所表现。
现实就是,复苏预期没有人们想象中的乐观,房地产政策驱动的行情,是市场一厢情愿认为房子销售数据会触底反弹,但实际上查下数据就知道,当下的政策起到的作用是延缓下跌,而不是逆转。
而恰好,近期中美双方又开始互相摩擦,今天碰上东南方向的事情。多重利空叠加下,空头发难导致。
今天只剩下国防军工表现还不错,其余近期热点题材、板块全军覆没,都进入调整当中。
而短线个股情绪,因为这周股吧事件,退潮明显。仅剩下猪肉概念的4板正虹科技,辨识度都没有了。
总结下来,A股和港股遇到这个事件,属于意料之中,只是早到晚到而已。而近期两个市场涨幅还不错,不少资金趁机抢跑导致。短期内,无政策驱动,无业绩驱动,核心点就看gjd会不会出手阻碍一下了。
来看一下深指日线图:
深成指的日线顶部结构调整虽迟但到,而且今天属于放量中阴线跌穿上涨趋势线。现在的问题,我们要从小级别去观察底部结构能否阻拦或延缓下跌速度,比如昨天的5分钟底部结构,给了下午的反弹。亦或者要看,市场能否在短期内回到趋势线之上,如果不能。就要注意右侧下跌的风险了。毕竟横盘了三个月,调一调很正常。
回到期权市场
昨天行权日行情平淡无奇,结果今天直接黑色星期四,防不胜防。这行情放在昨天,认沽合约怕不是要翻个几十倍。不过,今天认沽合约整体上涨幅度还不错,不少合约都有50%以上的涨幅。
主要成分股,今天跌幅都不小,几个红的显然属于红利股了。这类股票一旦上涨,意味着资金又进入避险模式。
期权方面。今天500跌幅最凶,直接带崩50、300和创业板。认沽合约总算出现了不错的涨幅,只是今天隐波整体反而降波,这就导致行情没有进一步的放大。
50etf
300etf
500etf
创业板etf
科创板etf
隐波方面。昨天50etf尾盘隐波的拉升,正相关性的拉升,反而导致今天大幅度的降波,这就导致认购合约今天跌幅加剧。不过从隐波的角度看,市场似乎没有进入恐慌状态,这一点需要注意,搞不好明天就开始反弹,有资金介入抄底。
当前50etf期权隐波为14,10日历史波动率为14.95,20日历史波动率为14.99
当前创业板etf期权隐波为21.06,10日历史波动率为22.64,20日历史波动率为23.33
策略方面,近期500确实走势比较弱,而且小级别空头趋势明显,空500的思路没错,至于多300就看明天市场能不能给力一把了。
日内关键价位和数据:
5月23日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):2.550
上端压力价位:2.579
下方支撑价位:2.432
5月23日 创业板ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):1.800
上端压力价位:1.879
下方支撑价位:1.719
好了,祝下个交易日顺利!