昨晚,美国公布最新5月份通胀数据,CPI年率录得3.4%,和市场预期一致。核心CPi年率3.5%,低于前值3.6%
顽固的通胀终于下来了,数据公布之后美元大幅下跌,非美货币上涨,黄金上涨,美股上涨,纳斯达克再次创出新高。
即使后面的美联储议息会议,19为官员投票,7为认为今年降息一次合适,8位认为需要降息两次,4位认为不需要降息。说实话,市场都不相信美联储了,依然预计今年会降息2次。
此后鲍威尔讲话也毫无新意。如此鹰派的美联储议息会议,对于市场的影响可以说还不如CPI数据带来的波动。
这对于今天A股来说自然是利好,亚洲盘各国股市基本上是高开,港股收盘都有1%左右的涨幅。就咱大A,对此基本上麻木了。
高开维持一分钟之后,市场又陷入到自我内卷博弈当中。别看今天放量到7500亿,结果中位数跌幅来到0.74%。又回到每天3000多家下跌的局面。
昨天盘中收到利好的CRO,今天干脆整个医药板块都在调整。据说是因为内蒙古破获了一起关于医药行业虚开增值税的案子,涉及金额高达50亿。加上昨天医保局发布的《再也不担心要买贵了》的文章,提到医保药品可以通过手机查询,药价更加透明。
被市场认为医药,尤其是连锁药店未来的利润会下滑,今天直接陷入调整。
而欧盟对国内电动车征收额外关税,比亚迪17.4%、吉利20%、上汽38.1%,其他21%。结果按照这个税率算下来,以比亚迪海豹为例,在欧盟一台车大概赚7000欧,比在国内一台车赚1万元。于是,今天比亚迪、吉利股价大涨。
另外就是半导体板块继续上涨,市场对于美联储降息预期的提高,叠加近期资金对于半导体的关注,才是市场现在为数不多还能看的板块。
总之,昨晚美国的通胀数据,和美联储议息会议对于全球股市来说都算得上利好,但是A股自身存在量能缺失,新的上涨逻辑缺失因素,并不care这等利好。
现阶段,还是继续关注A股要调整到何时,亦或者等待下跌放巨量之后再考虑见底的问题。
来看一下国证2000的60分钟:
近期还是要把重心放在国证2000和中证1000指数之上,他们什么时候到位才是这轮调整到位。首先,国证2000此时60分钟级别是没有明确的底部结构的,只能视作是底部钝化。而且这条黄色趋势线,是决定短期内价格其实已经破坏此前上涨趋势。如果从浪型结构分析,这里是不是第四浪的反弹,后续配合第五浪下跌,60分钟出现明确的底部结构,才是这轮下跌的真正底部?只需要再来一波加速下跌就可以得到验证了。
回到期权市场
茅台今天继续下跌,据说飞天价格又跌了100多,有人几万瓶几万瓶的砸盘,搞得大家都不敢收了。券商的天风证券又继续暴跌,看来是真的出事了,不然资金不会选择用脚投票。银行、保险继续萎靡。权重只剩下科技类股还能看。所以,今天只剩下科创板是红的,中小盘股继续下跌,短暂的反弹希望没有蒙蔽你们的双眼,市场还没见底呢。
主要成分股,高股息和科技类股是A股最后的庇护所了。
期权方面,今天虽然标的下跌的不算多,但是依然给了高空的机会。认沽合约涨幅不大,但是认购跌的多啊,比如昨天上涨的500etf,今天认购合约直接把两天的反弹跌没了。
50etf
300etf
500etf
创业板etf
科创板etf
隐波方面,今天竟然还降波了,负相关性下标的下跌,理应升波的,但是没办法震荡式下跌是这样的,只有连续性下跌才会让市场真正感到恐慌。钝刀子割肉,对散户才伤害最大,总感觉有反弹希望,但是价格一天比一天低,杀人于无形之中。
当前50etf期权隐波为13.93,10日历史波动率为14.07,20日历史波动率为14.36
当前创业板etf期权隐波为21.09,10日历史波动率为21.49,20日历史波动率为21.71
策略建议,不着急抄底,不放弃认沽对冲,即使抄底开始也是卖沽,谨记这三条。
日内关键价位和数据:
6月13日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):2.500
上端压力价位:2.520
下方支撑价位:2.407
6月13日 创业板ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):1.800
上端压力价位:1.8166
下方支撑价位:1.684
好了,祝下个交易日顺利!