前几天有个朋友找我，让我给他分析一下他的交易系统，因为他最近在执行交易系统的时候，被行情来回打耳光，亏了很多钱，交易都不敢做了。

问我到底是行情出了问题，还是系统的问题？

我看了一下最近欧美的行情，我把图表放在下面，是4小时的k线图。

欧元兑美元4小时级别从9月底开始进入磨底的阶段，没有大的趋势空间，在快涨快跌地宽幅震荡。这种情况下很难抓到趋势，尤其是V型反转很多，进场点位不好把握，交易确实很容易左右挨耳光。

我看了他的交易系统，发现行情不好做是一方面，他的系统也有问题。

他的系统标准过于粗糙，遇到不配合的行情会产生非常多的止损，回撤太大，基本上是很难执行下去的。

我发现大家在建立交易系统的时候，常常只考虑这个系统能不能赚钱，能赚多少钱，却忽略了我们作为有血有肉的人类，能不能把这个系统执行到位的问题。

所以今天我就自己组建交易系统的经验，分享一下一个交易系统要同时做到可盈利+可执行，需要优化哪些细节，可以帮助你们找到自己交易中的问题，也可以让自己的交易系统更上一层楼。

文章比较长，建议收藏阅读，如果觉得有收获，可以在文章底下点个赞。

胜率低，交易结果中连错多，是很多交易者的噩梦。

每错一次，都会在我们的心上重锤一下，而随着锤击的次数越来越多，造成的伤害呈指数型增长。

一开始错个两三次还能保持淡定，错五六次之后就开始烦躁，错了七八次之后就开始害怕了，如果真的连续错了十几次以上，就基本对交易生无可恋了。这个时候要么极度得消极，要么极度得愤怒，这样交易到后面结果绝对不好。

所以交易的胜率太低，是交易系统很致命的一个缺点，我们可以通过一些技术手段来过滤交易信号，以提高交易胜率。

最常用的方式有两种，分别是技术指标过滤和周期过滤。

我举个例子给大家做一下说明。

首先用趋势线破位进场，多空买卖交易，大家看一下交易的结果。

图中是欧元兑美元1小时级别的k线图。用趋势线破位进行交易，交易了近一个月的时间，做了13笔交易，4对，9错，成功率很低。

接下来把交易信号做一下筛选，要求行情破位趋势线，同时破位前方的拐点之后才确认反转，才能进场交易，我们来看第二种方式的交易数据。

图中也是是欧元兑美元1小时级别的k线图，同上面图片中的交易时间是完全相同的，也是交易了近一个月，只是将进场标准加入了前拐点进行筛选。

大家可以看到交易数据有了非常明显的变化，首先交易频率降低，交易了6次，4次对，2次错，成功率明显变高了。

如果你的交易系统在实战中胜率比较低，建议你加入技术指标，将交易信号进行筛选和优化，至于优化的效果如何，可以将优化的标准像我上面的操作那样，做复盘的数据对比。

给大家一个参考的数值：

交易系统的信号尽量不要低于30%，40%~50%为比较恰当的成功率，在这个比例情况下，交易中的连错次数也不会太高，利于我们保持比较稳定的交易心态。

另外如果胜率非常低的情况下，可以在交易中适当降低仓位，这样即便出现了连错，由于仓位小，亏损产生的绝对值小，对交易心态也会有很大的帮助。

很多交易者都有这样的经历，千辛万苦组建了一套交易系统，细节都完善了，执行的难度也不大，却发现盈利率太低，让人很不甘心。

有的人在这个时候就会开始找新的交易系统，其实没有必要，只要优化一下就能提高盈利率。

提高盈利主要有两种方式。

（1）增加交易的品种。

交易系统盈利的三个要素，成功率，盈亏比和交易频率，交易系统的成功率和盈亏比受到技术标准的约束，基本上是固定的，只有增加交易频率是比较简单的，而增加交易频率最直接的方式，就是增加交易的品种。

比如交易系统单一品种每个月交易10次，两个品种交易频率就会增加到20次。只要交易系统是能够盈利的，增加交易频率就可以带来更多的利润。

到底该增加几个交易品种，有两个因素是实战中必须考虑的。

一个因素就是增加更多品种的同时，遇到行情衰败可能带来的回撤也会增大（回撤太大的问题，文章后面我会继续讲解优化方案）。

另外一个就是交易频率增加之后，执行交易系统需要更多的精力。

（2）适当进行复利的交易。

交易系统年化收益50%，10万的本金，一年只能赚5万，如果是100万的本金，就可以赚到50万，盈利比例相同，但绝对值却完全不同。

所以想办法增加本金，也就能做出更多的盈利。当然我们的钱都比较有限，所以最好的选择是实战中复利操作，逐步地增加本金，提高盈利。

复利的方式也很简单，盈利增加之后，按照盈利的比例相应地提高仓位。

比如我们原来有10万块钱，每次开1手，当盈利达到了11万的时候，每次开仓变成1.1手，随着复利的滚动，仓位会越做越重，盈利也会越来越高。

试想一下，原本是1手开仓，当逐渐将仓位增加到1.5手之后，盈利就有了1.5倍的增加，这是很可观的。

这两种方式，都不用改动交易系统原本的技术标准，是很省心省力的提高盈利的方案。

交易系统一旦出现大的回撤，就会严重打击我们对交易系统的信心。继续做怕继续亏，不做又怕错过大的盈利，进退两难。所以控制好回撤，是交易盈利很关键的一件事。

刚刚在讨论交易系统盈利少这个问题的时候，也提醒过大家，如果交易的品种增加，就可能出现产品亏损的共振，可能会产生更大的回撤。

我们该怎么办呢？

有一个办法，平时轻仓“打野”，控制回撤，在关键机会加仓做出盈利。

讲一个今年期货大赛的例子。今年期货大赛的重量组冠军“WDD”，用200多万做到盈利8000万，这么多盈利主要源自于两个品种的两波行情。

第一波是玻璃期货多头，从1635元建仓到1875平仓，满仓操作。第二波是6月份的纯碱期货多头，同样是满仓操作。在这两个关键行情之外，他在铁矿石，棉花，甲醇，螺纹钢这些品种轻仓“打野”，保持手感。

大家看下方的图片，是他交易盈利的柱状图（图片来源于网络）。

纯碱和玻璃这两个品种是主要产生盈利的品种，其他交易的品种在整个账户的盈亏当中，产生的盈利非常小，可以忽略不计，这些交易只是为了能够保持手感打野的操作。

这样的操作控制住了回撤，也抓住了重要机会，所以可以做出来高盈利。

实盘中我们该如何操作呢？

平时轻仓交易，在交易系统逐渐衰败之后，盈利概率高的时候加仓。

交易系统的盈利曲线跟行情走势是类似的，都是波浪形态地上涨逐渐增加的，比如遇到不配合的行情，会出现一个阶段的亏损，资金曲线下降，亏损过后，行情开始配合了，又会迎来盈利期，资金曲线上涨。

所以我们可以先轻仓交易，等待交易系统出现亏损账户回撤（由于是轻仓操作所以回撤小）之后，把仓位加重在盈利期（资金曲线要上涨的时候进场），做出大的利润。

这样操作可以保证正常的交易的节奏和手感，同市场保持联系，对行情的变化也有完整的理解，而且系统的回撤很小，在重点的盈利机会进行加仓交易。

像上面我们讲的，增加交易品种以优化交易系统的盈利，我们就可以借鉴这种方式，可以选出主做的品种，保持正常的仓位交易。

其他增加的品种在平时以小仓位操作，直到这个品种出现了衰败之后，后续盈利的概率增加了，再使用正常的仓位交易。

例如，平时正常操作欧元兑美元，黄金现货两个品种，另外选3个品种小仓位陪跑，当这些陪跑品种出现了连续衰败之后，就开始逐步进场加仓，直到达到正常仓位，做出盈利就停止，等下一次衰败出现。

这样操作之下，我们增加了品种并不会加大回撤，还可以增加盈利。

交易做得很累，那说明你的交易系统肯定存在一些不合理的设置，跟你的生活或者性格不匹配，一般会有以下几种情况。

（1）交易的频率不对。

有时候你会发现，自己每天要花费很多时间盯盘，有时候坐得腰酸背疼，盯盘盯得眼花缭乱，每天交易做得浑浑噩噩，好像交易占据了你生活的全部，根本没有时间做其他的事情。

这说明你的交易频率太高了。大部分交易者都是兼职交易，一天交易个2-3次都已经很累了，有的人还能做到十几次，这简直就是透支自己的身体和精力。

这个时候你就可以把交易的时间周期放大一些，把品种减少一些，这样每天的交易频率就可以降下来。

凡事不可贪多，并不是交易得越多，你的盈利就会越高。

（2）交易的时间不对。

很多朋友白天要工作，要接送孩子，晚上才有时间。但是自己的交易系统做下来，发现交易机会都在白天，结果手忙脚乱，自己精神上非常疲惫。

这个时候就可以调整一下自己做的品种和时间，调整到下午盘和晚盘，这样既不耽误正常生活，也不耽误交易。

（3）交易的标准不一致。

很多朋友让我看他们的交易系统，我发现大家很容易把一些模糊的标准就当作进出场条件。

比如有位朋友跟我说，他发现快速大涨的过程中，回落形成的三角形整理形态，成功率非常高，于是他就把这种心态当作进场条件。

这时候我就问他，大涨该如何定义？涨1%算？还是涨5%算？那么到了4.9%算不算？每个人心中对于大涨的定义都不同，或者说同一个人在不同的时候对大涨的定义也不同，这种定义太模糊了。

而且不同品种的振幅不同，用固定比例来定义不同品种的大涨也不科学。

这种经验通常是印象中质量特别好的交易机会，有可能是自己误打误撞交易了，赚了很多钱，自己印象特别深刻的机会；也有可能是自己看到过很多次，发现成功率很高，形成了一种主观印象的机会。

但这种机会也有可能是一种观察的偏差，当把这种机会放到庞大的几十年的行情中，可能成功率并没有想象中的那么高。

而这种模糊的经验，会让你每一次进出场的标准都不一致，一旦出现了主观的判断，情绪又很容易被行情带跑，这样就跟没有交易系统一样了。

所以在交易中，每一个标准都需要绝对清晰明了，没有模糊地带，否则自己执行起来就会很累，因为你很难判断到底符不符合交易系统的标准，该不该进场，进场之后又忐忑难安，每次做出来的交易结果连统计意义都没有。

如何判断自己的交易是否具有一致性？

很简单，你把自己的交易系统交给你其他的朋友去交易，看是否能做出一模一样的操作，如果这个交易系统谁来操作都一样，说明就具备了一致性。

另外，也可以用你的交易系统做同一段行情多次，看自己是否会做出一模一样的判断，如果是的话，也说明具备了一致性。

这些内容就差不多是大家在交易过程中，经常遇到的交易系统问题。再提醒一下大家，无论对交易系统做出任何的调整，都还是需要经过一定量的模拟盘训练，或者复盘测试，才能再进入实战。