又是月末大阳线,6月、7月、8月每逢月底最后一个交易日,都出现大阳线。究竟牛回速归,还是老乡别走?
大家先别着急踹掉电动车,脱下黄蓝外套,我们先来一一分析一下,反弹能持续多久,能否演变为反转?
周五的大阳线,有这么几个上涨原因。
1、量变引起质变。GJD从本周开始持续买入1000ETF(包括中科创),风格的转变意味着从之前的维稳变为积极的想要拉动市场人气。
过去每买入100亿300etf,其中大概会有10亿流入银行,9亿流入券商保险,这是造成银行股持续走高的主要原因。而食品饮料、电子芯片、新能源和生物医药加起来差不多有15~20亿的资金流出,这就导致上证指数和上证50好看,但是中科创持续走低。并没有起到真正的护盘意义,于是策略发生了改变。
2、人民币持续升值。周五晚间人民币一度回到7.07。
值得注意的是,周五晚间美元指数其实是走强的。,这说明人民币汇率的升值不仅仅是美元与人民币之间强弱的关系,而确实是有资金在主动买入人民币资产导致。此前1万亿美元资金回落中国的说法确有其事。
3、央妈4000亿买债,等同于放水。实际上这4000亿的债是正常到期,等额续上,并不是市场以为的放水。
4、中报季结束,好的坏的都公布完毕,业绩暴雷暂告一段落,利空出尽。实际上6月底、7月底都是如此,有一定关系。
5、8月过后,公募赎回压力放缓,可以从下图看到9月10月到期基金规模不大。当然如果后续市场还是继续阴跌,无法给人希望,预计赎回压力继续。
5、一系列小作文。存量房贷下调、允许转按揭、PMI数据向好、准备降息降准。
8月官方制造业和服务业PMI数据周末公布,制造业为49.1,继续枯荣线下方,低于市场预期,但是服务业保持微弱的扩张。一好一坏,但是制造业数据显然对于我们来说更重要,算是个预期落空。
至于其他小作文,周末是一条相关的官方新闻消息也没有。鉴于某社此前披露信息的真实性,大概率后续相应政策会陆续出台,周一大概率会有抢泡资金,所以周五踏空,想要周一再追进去的选手可以暂停你的念头。
总之,周五的大涨核心是GJD转变买入策略,主动积极买入中小盘提振市场信心,小作文只是起到了一个助推剂的作用。而且下午跳水,部分资金开始提抢跑。说明。市场信心还需要更多阳线来塑造。如果明天能够继续维持一根大阳线,估计金九月还真有可能。
来看一下深指的日线图:
深指周五放量回到黄色通道线之上,这也是我们一直强调的右侧信号,短期指数属于摆脱了持续阴跌的趋势。不过唯一不好一点是,macd的绿柱只有8根,缺少一根,不是标准的日线底部结构。所以,明天的重点是验证,黄色通道线是真突破还是假突破,也就是8320不能被跌破。
回到期权市场
久违的大阳线,这次我们再一次提前预判。从上周我们就开始提示8月合约关注500的认购机会,尽管到周三想象中的百倍行情没有出现,但是我们依旧强调不要放空,而是要去考虑继续买入500etf的认购合约。到周五,终于开花结果。
4600认购合约,周四最低650,周五最高2148,中间至少有1000块以上的差价,是可以才吃掉
如果这行情发生在末日轮,那就是妥妥的百倍行情。
主要成分股,银行倒下,一鲸落万物生
期权方面,认购大幅上涨,当然下午的跳水如果没有提前走掉,利润肯定要缩水一半,不管怎么说,坚持抄底买入认购合约们总算回了一大口血
50etf
300etf
500etf
创业板etf
科创50etf
隐波方面,标的和隐波继续保持负相关,所以周五大涨的情况下,隐波大幅度跳水,从隐波的角度再一次告诉我们,一根大阳线不够唤醒大家看多的热情。
当前50etf期权隐波为12.73,10日历史波动率为13.27,20日历史波动率为13.94
当前创业板etf期权隐波为21.17,10日历史波动率为21.79,20日历史波动率为22.89
策略建议:明天不要继续追购,是逢低买入还是保持逢高空的思路,明天会给出答案。
7月30号,价格正好在60分钟级别的通道线遇阻,这一次也是。能否突破其实就看下周了,突破了,反弹真有可能演变为反转。反之,则是继续高空的策略。
日内关键价位和数据:
9月1日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):2.450
上端压力价位:2.483
下方支撑价位:2.382
9月1日 创业板ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)
目前阶段价格重心(买方最痛点):1.550
上端压力价位:1.610
下方支撑价位:1.478
好了,祝下个交易日顺利!