关于中信银行在红利类指数中的权重问题，大家可以参考这两篇文章（求助，为何中证红利的第一大权重股变成了中信银行：https://xueqiu.com/6828304753/289831886；试着解释一下中信银行在红利指数中的权重问题：https://xueqiu.com/6828304753/289858067），大意就是因为中信转债大规模转股导致中信银行流通股本急剧增加，触发了中证系列指数的临时调整规则，导致各类指数中中信银行的权重暴涨。

这种流通市值大幅变化引起的调整对于自由流通市值加权的宽基类指数是合理的，但是中证将所有指数中中信银行的权重也同步大幅提高了，这其实就很不合理了，毕竟红利类指数是股息率加权，在股息率没有提升的情况下大幅提升样本权重就背离了指数编制的初衷，但中证还是这样干了，像在中证红利指数中，中信银行的权重就由1.X%大幅提升至3.X%，位列第一大权重，在其他红利类指数中权重也有大幅提升，作为红利指数爱好者，除了表达失望的态度外也只能捏着鼻子认了。

本以为这件事就到此为止了，然而一瞄中证红利指数的最新十大权重样本权重数据，瞬间血压就上来了：

中信银行在十大权重中消失的无影无踪！！！意思是中证指数公司“从善如流”？及时改正“错误”？这件事情是什么时候做的呢？通过查询跟踪基金的申赎清单，可以推算出中信银行的历史样本权重，其14日在ETF中的权重大约是2.97%，17日在ETF中的权重大约是1.21%，也就是说中证对中信银行权重的调整是在14日收盘后生效的，生效后的权重数据基本和大幅提升权重数据前的权重一致。

现在再来整理下中信银行在中证红利指数中的权重数据：

4月16日权重数据1.22%；

4月17日权重数据3.22%；

6月14日权重数据2.97%；

6月17日权重数据1.21%；

看上去好像是中证即使发现了问题并予以改正，但实际上结合中信银行的股价来说似乎就不是如此了，4月16日中信银行收盘价6.61元，4月17日中信银行涨停收于7.21元，在18日一度冲高至8.00元，然后股价一路下滑，到6月14日收于6.48元，6月17日收于6.46元，也就是说4月份通过提高中信银行在指数中的权重，引发ETF跟风配置，导致中信银行股价异常上涨，结果ETF高位接盘，然后在6月大幅降低权重又导致ETF被动低抛，这种如同儿戏般的权重调整真是让人无FUCK可说！

说实话，中信在中证红利指数中的权重并不算大，这种小把戏给投资者带来的伤害尚且可控，但是中证的这种行为实在是在动摇投资人对于中证系列指数的信任，今天可以玩中信，明天就会是南信，后天就可能会是北信！

PS：中证红利不算是最受伤的指数，4月17日中信银行在其他主要红利指数中的权重如下：

在红利指数中中信银行的权重5.28%，位列第一；

在180红利指数中中信银行的9.56%，位列第一；

在央企红利指数中中信银行的7.07%，位列第一；

在国企红利指数中中信银行的3.10%，位列第一；

在红利低波指数中中信银行的5.60%，位列第一；

在300红利指数中中信银行的6.16%，位列第一；

然而现在中信银行已经奇迹般地在这些指数的十大权重中消失了，你说神奇不神奇？