新村长下狠手,券商私募要麻烦了...

思哲与创元 2024-03-01 18:10:15

A股走着走着就崩了,一个重点,今天券商开始限制DMA业务,只允许私募的自有资金来玩,其余募集资金全部清退。

还有,DMA的杠杆比例也不能超过1:1,原先的四倍杠杆现在基本不用想。

DMA策略,主要偏向因子是微盘股,量化闻到风声迅速砍仓微盘开溜。

遂今天引发交易暴动,微盘股指数暴跌逼近10cm,单日换手率接近7%,是前几天的三倍之多。

今日A股成交量也显著放大到近1.4万亿,刷新过去两年的新高!

跌幅排序也和事件基本匹配,依次为:

微盘>中证2000>中证1000>中证500>沪深300

昨天说新村长是券商屠夫,目前看来也是私募屠夫,既关了转融通又限了DMA,把镰刀们制的服服帖帖的,警告量化别给我玩那么花...

............

另外这两天瑞银的一个数据很有意思,说的是郭嘉队这次抄底用掉了4100亿资金。

我很好奇是怎么算来的,于是看了下,说是将ETF每日调节后的“超额成交金额”估算为国家队净买入额。

然后测算是沪深300ETF有3100亿,中证500是530亿,中证1000是277亿,中证2000是186亿。

接着瑞银又算了一下15年底,当时郭嘉队的持股量至少高于1.24万亿,于是得出结论国家队持股量可能会进一步上升。

其实看走势也能明白,现在才刚刚拉到3000点,你说又能消耗掉多少国家队资金,毛毛雨而已。

咱拍脑袋也知道,要想股市涨,就别把钱当钱就完事了,15年的4万亿计划,还没撒钱,就把股指拉了接近一倍…

因此完全不用担心国家队没有资金,关键是什么时候想拉,什么时候开始拉。

………

反正我还是严格遵守低买高卖的策略,目前维持85仓的信号策略不变。

操作方面,暂无,倒是这几天标普生物科技涨疯了,两天涨了8~10CM,我场内也买了不少这只基金。

1月底我也提示过大家把纳指生物换了过去,这波反弹显然标普生物更为给力,也算是吃个小肉吧。

关于医药方向,我也和大家说过,美股医药和A股港股药还是建议分散配置,甚至美股医药可以仓位更多些。

原因主要还是老美体制下,决定了牛逼的创新药更容易在它这诞生。

就拿减肥药为例,之前都是诺和诺德和礼来垄断,最近又杀出来一个Viking,说是也研发出了减肥药,结果股价一夜暴涨121%。

而这只股票今年以来已经上涨了360%,它就是标普生物科技里边的成分股。

标普生物科技里这只票权重大概不到0.8%,但这么猛涨,也给基金贡献了3%左右的净值。

Viking只是标普生物科技140只成分股的其中之一,里面还有各种癌症、心脑血管、基因检测、医疗器械之类的创新企业。

经常动不动就冒两个重大创新出来,给指数带来动力。

现在AI技术迅猛发展,最直接利好的就是精准医疗、基因诊断等创新医疗技术的发展,所以我对医药板块长期还是非常期待的。

………

1、苹果或取消探索十年之久的电动汽车项目,将团队转向生成式AI,此消息一出苹果从跌0.9%到收盘涨0.8%,说明市场对这个决定表示认可,毕竟苹果花了十年啥都没造出来,股东早已忍无可忍,而且特斯拉、比亚迪、华为也早已卷疯,此赛道苹果基本不占据优势,现在转AI,拥抱新趋势也是明智之举。比较有趣的是,马斯克在推特上发了一个致敬和点烟的表情,理想CEO也表示这是一个非常正确的决定, 估计他们心里都乐开花了,少了一个潜在大威胁....

2、传长安汽车洽谈收购高合,长安要买51%股权且已经谈妥,不过没拍板之前大家都还没承认,说实话长安自家的深蓝系列其实销量不错,收购高合估计是想往高端份额探一探,但高合本身作为巨亏的货,烫手山芋一枚,消费降级趋势下,敢接它也需要足够的勇气了。

0 阅读:0

思哲与创元

简介:感谢大家的关注