今天，学了一个新的概念，感觉对大家都很有帮助，它就是遍历性。 什么叫遍历性呢？是指统计结果在时间和空间维度上的统一性，表现为时间均值等于空间均值。 举一个例子，AB两个城市公园，哪一个更受欢迎呢？ 第一种方法，我们要考察同一段时间，去公园的人数。 第二种方法，我们随机选择一个人，一年去2个公园的次数。 如果这两种方法，得到的结果一样，那么，我们就说这个结果表现为遍历性。 世界上有两种概率，一种叫做集合概率，一种叫做时间概率。 举个例子，一个骰子抛100个人投资者每个人抛一次，1点到6点出现的次数差不多，出现1点的概率是13.3％。这就叫做集合概率。 但是，如果我一个人抛100次，那么，出现任何点数的概率基本上都是100％，这就是时间维度上的概率，所以叫时间概率。 这个遍历性为什么重要呢？因为90％的期货交易者可能都死在这个上面。 假设，我有一套交易系统，成功的概率是80％，爆仓的概率是1％，看起来似乎很不错，但是拉长时间维度来看，最终我一定会爆仓。哪怕我中间翻了5倍、10倍、100倍，最后的结果都是一样！ 比如说，浮盈加仓，这个策略很不错，是杠杆运用最好的交易方法，只要这个人对拐点看的准，用这个方法，积累财富的速度很快。 但是，一旦用这个方法成功了以后，就会强化自己对这套方法的信任度，未来还会重仓操作。 由于，这套方法天然带有爆仓的基因，所以爆仓只是时间的问题。 投资股票的时候，也是一样。 90％的亏损，肯定扛一扛最后都会回来，但是就是那最后10％，可能就会让你倾家荡产。 同样地，90％的股票，亏损后不断加仓，都可以赚回来，那那10％的股票会让你破产。 我们，经常会看到一些很牛逼的人物，但是过几年可能就会销声匿迹了，可能就是这个原因。 假如，你的策略有概率把你逼去绝境，那么你放心，绝境一定会找上你，如果你觉得很危险，一定很危险。这就有点像，墨菲定律一样。 知道这个有什么用呢，就是要让我们在操作的时候，做极限思维假设。如果最坏的情况发生，会怎么样？不要抱有侥幸心理！ 如果，你觉得你的运气很好，不会这么倒霉，那么霉运迟早会找上你。 投资的第一要素是保住本金，如果不能就保住50％，再不行，至少保住30％，爆仓就没有东山再起的机会了！ 那么，我们应该怎样找出自己系统中的bug呢？很多时候，自己是发现不了自己系统的bug的。 第一个方法是让同行给你看，但同行是冤家。第二个方法就是，做多次模拟。比如，我做周线的系统，可以用小时线来高频模拟！ 对于，股票投资者来说，就更简单了，没那么复杂，不要孤注一掷就可以了。